트레이딩뷰 기본 MACD 전략으로 수익낼 수 있을까?

많은 투자자들이 더 나은 투자 전략을 구사하고 이것을 자동화하기 위한 연구를 합니다. 하지만, 보조 지표를 어떻게 조합하는 것이 좋은 투자효율을 가지고 올 지에 대해서는 각 투자 상품의 변동폭과 움직임의 현란함에 따라서 그 성과가 다르게 나오게 됩니다. 

 

지표만 놓고 보더라도 투자자들에게 좋은 지표로 기억되는 것들은 그렇게 많지 않습니다. 

그리고, 개발자들이 새롭게 내어 놓은 지표를 살펴보다 보면 그것들이 결국 기존에 만들어 놓은 지표에 수식을 추가한 것 같은 인상을 지울 수가 없는데 그것이 마냥 좋은 성과를 내지 않는 것을 더 많이 볼 수 있었습니다. 

 

MACD 전략은 얼마나 좋은 성과를 낼 수 있는가? 

그래서 저는 좋은 지표로써 많은 인지도를 가지고 있는 MACD의 트레이딩뷰 디폴트 값을 적용한 트레이딩뷰가 기본으로 제공하는 파인스크립트 전략만으로 얼마나 좋은 성과를 낼 수 있는지가 궁금하게 되었습니다. 

 

MACD를 테스트하기 이전에 저는 머신러닝 지표라고 개발된 어느 개발자의 지표를 가지고 트레이딩 테스트를 진행했었는데 이 지표가 MACD와 비교했을 때 매수 신호와 매도 신호가 MACD보다 늦게 생성되는 것을 알 수 있었습니다. 

그리고, 포지션 클로즈 시그널이 있기에 사용해 봤더니 너무 작은 변동폭에서도 손절과 익절이 발생하는 것을 확인했습니다. 

즉, 큰 변동폭으로 수익을 창출할 수 있었던 신호에서 클로즈 신호로 거래를 하게 되면 오히려 손해가 발생하는 경우도 볼 수 있었습니다. 

 

모든 지표가 장단점이 있겠지만 MACD와 비교하여 큰 장점을 가지지 못하는 것 같은 느낌을 지울 수가 없었습니다. 

 

비트코인 테스트 

일단, 코인 대장인 비트코인에서 얼마나 좋은 성과를 내는지 확인해 보겠습니다. 

설정은 간단합니다. 트레이딩뷰 상단의 바에서 지표를 클릭한 후 MACD만 입력해 주면 'MACD 전략'이 나옵니다. 그냥 클릭만 해주면 바로 차트에 적용할 수 있습니다. 

 

MACD 전략지표 설정하기

저는 트레이딩뷰 프로를 사용하고 있기 때문에 거래 범위가 크지 않습니다. 

2022년 12월 1일부터 2023년 4월 5일까지의 레인지에서의 거래 결과를 살펴보도록 하겠습니다. 

속성값 재설정하기 

속성값이 보통 1 계약으로 설정되어 있기 때문에 성과에서 정확한 순익 지표를 얻기가 어렵습니다. 

초기 자본금을 1000달러, 오더사이즈를 1000달러로 지정하여 시간봉 별로 어떤 성과를 보이는지 확인해 보도록 합니다. 

커미션은 책정하지 않았습니다. 실제로 거래를 한다면 이 부분에 대해서 감안해야겠죠. 

비트코인 15분봉 차트 

처음에는 약 164달러까지 손실을 기록하다가 166달러 정도의 수익으로 마감된 것을 확인했습니다. 약 16%의 수익률을 기록했습니다. 

 

하지만, 시간대별로 확인해 보면 수익률의 차이가 크게 벌어지는 것을 확인할 수 있습니다. 

1시간 차트에 적용했을 때 (22년 1월 3일~23년 4월 5일)

4시간 차트에 적용했을 때 ( 19년 9월 15일~23년 4월 5일)

일봉 차트에 적용했을 때 (19년 11일10~23년 4월 5일)

시간봉 별로 전략에 적용되는 기간이 다르다는 것을 기억하기 바랍니다. 

하지만, 시간별 적용을 확인했을 때 테스트를 통해 좋은 시간대에 전략을 적용한다면 전통의 MACD 전략만으로도 충분히 수익을 발생시킬 수 있다는 것을 확인할 수 있습니다. 

 

이때 비트코인이 상승기이냐 하락기이냐에 따라 BTC를 기본 통화로 할지, USDT와 같은 스테이블 코인을 기본 통화로 할지를 지정하여 트레이딩을 진행한다면 더 큰 수익을 얻을 수도 있다고 생각합니다. 

 

선택과 집중이 중요하다

아무리 대단한 투자자라고 하더라도 그들은 모든 전략과 지표를 통해서 매수와 매도 시점을 파악하지 않는다고 합니다. 하나의 지표에 통달할 수 있다면 그 하나를 파고드는 것이 더욱 좋은 성과를 낼 수도 있습니다. 

 

실제로 저는 MACD 전략을 비트코인이 아닌 다른 알트코인에도 적용해 보았습니다. 

비트코인보다 훨씬 좋은 성과를 내는 경우도 많이 확인할 수 있었습니다. 무려 500% 이상의 성과를 기록하는 코인도 발견할 수 있었습니다. (도지코인이 4시간 차트에서 556%의 수익을 기록한 것을 확인해 보세요!)

그렇다면, 과연 새로운 뭔가 더 좋을 것 같은 지표를 개발하거나 조합하는 것이 과연 분명히 더 좋은 성과로 이어질 수 있는가에 대한 고찰이 필요하지 않을까요? 

 

지난번에는 슈퍼트렌드 지표가 가져다줄 수 있는 성과에 대해서 이야기했던 적이 있습니다. 슈퍼트렌드의 비트코인 투자성과 또한 장기 차트에서 엄청났었죠. 

슈퍼 트렌드(Super trend)로 존버만큼 수익 가능할까?

슈퍼 트렌드(Super trend)로 존버만큼 수익 가능할까?

트레이딩뷰의 모든 전략이 수익성이 있는 것은 아니지만, 적어도 그 중에서 몇 가지의 지표를 활용한 투자 전략은 분명히 새로운 트렌드라고 하며 만든 최근의 지표보다 더욱 좋은 수익률을 제공할 수 있습니다. 

 

우리는 어떻게 이것을 활용하는가에 대한 좀 더 면밀한 연구를 하는 것만으로 충분히 좋은 수익을 얻을 수 있을 것이라고 확신합니다. 

 

끝없이 우상항을 하는 전략이 있을 가능성은 지극히 낮기 때문에 여러가지를 염두에 두어야 합니다. 차트를 크게 보고 상승기와 하락기에 어떤 전략이 맞아 들어가는지 연구한다면 충분히 좋은 전략을 적용할 수 있다고 생각합니다. 

 

하지만, 피해야 할 것은 더 좋은 지표를 찾기 위해 너무 애 쓸 필요는 없다는 것입니다.